超越技術分析

出版時間:2010-1  出版社:北方聯合出版傳媒 (集團) 股份有限公司 萬卷出版公司  作者:圖莎爾·錢德  頁數:387  譯者:羅光海  
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前言

  對于交易,我以前一直是持排斥態度的,認為交易是一種合法的賭博,是誤人子弟的陷阱。直至接觸到國外眾多交易大師的著作,在他們睿智思想的影響下,我的觀念才逐漸轉變。  《超越技術分析》第2版是我正式接手翻譯的第二部交易學著作。雖然原著已經出版9年了,但其中的很多交易方法和思想還是會令國內交易者耳目一新的。開發并執行自己的交易系統,應該是大多數交易者夢寐以求的事情,現在這本書就可幫助我們完成心愿。只要掌握基本的數學知識,并會應用基本的計算機軟件(比如微軟的Excel電子表格),就可以按照錢德博士的指引來開發使用自己的交易系統了。  在翻譯過程中,我越來越欽佩這位博學多才的“技術分析”大師,我對交易的認識也不斷深入。縱觀本書,我認為本書有以下特點:  淺顯易懂。從技術分析入門到交易系統的開發、執行、評定、升級,對于每個概念與公式都有詳細明了的講解,一步一步引人入勝,初級交易者完全可以自學本書。  博中有精。本書首先對技術分析的方方面面做了簡要的闡述,然后對交易系統展開重點講解,使讀者從不知交易系統為何物到對交易系統有全面的認識。  實用性強。雖然錢德博士一再強調書中的示例僅作為參考,但譯者認為許多示例的使用價值已經超過目前正在使用的許多交易系統。對于交易類著作,譯者認為實戰性是最重要的,要不然看得熱血沸騰,卻不知從何下手,又有何用呢?

內容概要

  淺顯易懂。從技術分析入門到交易系統的開發、執行、評定、升級,對于每個概念與公式都有詳細明了的講解,一步一步引人入勝。初級交易者完全可以通過自學本書來創建自己的制勝交易系統,交易老手也可從中獲益良多。  博中有精。本書首先對技術分析的方方面面做了簡要的闡述。然后便展開對交易系統的重點講解,使讀者從不知交易系統為何物到對交易系統有全面的認識,為開發和執行制勝交易系統提供了實踐指導。  實用性強。雖然錢德博士一再強調書中的示例僅作為參考,但許多示例的使用價值已經超過目前正在使用的許多交易系統。對于交易類著作,其實戰性是最重要的,要不然看得熱血沸騰,卻不知從何下手,又有何用呢?

作者簡介

  圖莎爾·錢德,圖斯卡羅拉資金管理公司(一家注冊期貨顧問公司,總部設在芝加哥)首席執行宮之一,他使用自己的賬戶在大部分主要期貨市場中交易。  他不僅是一位成功的交易者,還是一位工程學博士,并擁有9項美國專利。他同時還是股票和期貨雜志特約編輯,并且還撰寫了大量的工程期刊論文。  圖莎爾開發了實用的交易管理軟件包,并且因為在設計創新交易系統方面的專業水平而知名。圖莎爾和斯坦利·克羅合作撰寫了廣受好評的交易學著作《最新技術分析指標》。

書籍目錄

譯序自序第01章 開發和執行交易系統第02章 交易系統設計原理第03章 系統設計的基礎第04章 開發新的交易系統第05章 開發交易系統的變化版本第06章 資金曲線分析第07章 資金管理思想第08章 數據的隨機化處理第09章 執行一套交易系統參考書目作者簡介

章節摘錄

  隨意交易者可以更好地利用除價格外的市場信息。例如他們可以根據新聞或基本面信息來改變倉位規模。隨意交易者可以定時調整他們的風險,所以他們可以比機械系統交易者更明智地調整倉位規模。這些不常見的“本壘打”(譯者注:原意為棒球比賽中擊球員可打出繞球場一周然后回到本壘得分的一球,此處借指比較大型的一筆盈利交易)常常是區分良好業績和優秀業績的關鍵所在。但是對于大部分交易者來說,成為一名機械系統交易者可能會使成功的機會最大化。  機械系統交易者的目標是選擇一個時間框架(例如,小時、日、周),辨識趨勢狀態,預測未來趨勢的方向。然后機械系統交易者必須預測交易的趨勢,控制虧損,然后獲利了結。交易規則必須是具體的,能夠覆蓋交易的每個方面。例如,交易規則必須指明如何計算將要交易的合約數目,以及所要使用的入場訂單類型。這些規則必須指明初始資金管理止損的位置。交易者必須“自動地”執行該系統,在執行時不得有任何的含糊。  機械系統交易者是客觀的,使用相對較少的規則,并且在虧損或獲利時必須保持非情緒化。機械系統最重要的特點是具有不變的規則。該系統通常以相同的方式來計算它的關鍵變量,而無視市場的反應。即便有些指標基于市場的波動性,所有的系統規則也都是固定的,并且具有優先性。于是機械系統交易者沒有機會根據基本面事件來修改規則,也無法有效地調整倉位規模與市場相匹配。這既是優點也是缺點。系統交易者的主要優勢在于他們可以比隨意交易者交易更多市場,并且使用多元化的投資組合。  我們設計不同風格的交易系統,它們只需要交易者做較少的判斷。比如我們可以有增加倉位規模的明確規則。這可以包含基本面和技術信息。只有明確化,才能保證執行過程的一致性。這些論述沒有提及為什么要使用交易系統這個問題,我將在下一部分進行回答。

媒體關注與評論

  圖莎爾·錢德開發和執行制勝交易系統的創新方法倍受推崇“圖莎爾·錢德提供的技術頗具洞察力,但同時又淺顯易懂,既適合交易專家,又適合交易新手。我強烈建議所有不同水平的交易者都使用錢德開發的超級實用的策略!”  ——查爾斯·李布,愛爾蘭觀察財團有限公司董事長,《期貨市場計算機分析》的作者。  “僅‘資金曲線分析’一章給出的思想便需要大型交易機構花費數百萬美元才能發現。”  ——默里·魯基,《期貨》雜志撰稿人,魯基聯合公司董事長。  “圖莎爾·錢德是—位高超的定量分析師,但是在本書中他已經遠超越了對數字的研究。他對系統開發的闡述涵蓋了交易系統的詳細開發過程和實際執行過程。”  ——約翰·斯維尼,《股票和期貨技術分析》雜志技術編輯,《最大不利偏移:為交易管理分析價格波動》的作者。  “對于任—位有抱負的CTA,這是一本關于開發交易系統的必讀之書。”  ——瑞克里斯雷,杰克·卡爾期貨公司

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用戶評論 (總計13條)

 
 

  •     這是一本寫得很細的書,對投機很有幫助。
  •     有點厚,還沒看完
  •     套制勝的交易系統
  •       不合常理,不知道是不是印刷錯誤。標準偏差比月最大虧損還小一半;間隔分析中1和3,6,12個月比居然最大。
      不曉得原作者還有什么書,拿來比對一下也好
      抱歉,你的評論太短了
      抱歉,你的評論太短了
  •       很好的一本書,內容很不錯,雖然不能說是由淺入深,但是其內容很具有可讀性。
      
      當然了,其翻譯質量的確是有點讀起來生硬,不過就內容而言,基本上是值得的。
      
      唯一的遺憾是,用它里面所使用的那個系統的人估計在中國不多,而中國也沒有這么成熟的交易系統測試平臺(至少我沒有找到),導致其中不少想法沒有辦法實現,不過對于拓寬思路是有幫助的。
      
      
  •       內容:★★★☆☆
      翻譯:★★☆☆☆
      排印:★★★☆☆
      裝幀:★★★☆☆
      
      這是一本講述交易系統的書。不過,書的書名比內容更有意義,它為使用技術分析的投機者指明了成長的方向。
      
      佛教經典《大智度論》中有一個被禪宗代代相傳的典故:
      
      “如人以指指月,愚者但看指不看月。智者輕笑言,汝何不得示者意?指為知月因緣……”
      
      明代瞿汝稷在編篡歷代禪宗大師言行錄時,引用這段經典,將他的書命名為《指月錄》,之后成為禪宗修行或研究者繞不開的一本書。
      
      這段話的意思是說,有人想指月亮給大家看,但愚夫只把注意力放在手指上,而智者順著手指看到了月亮,手指不過是引領人們的眼光通向月亮的一條途徑而已。
      
      在投機領域,技術分析是手指,交易系統是月亮。不管是否意識到,一個成功的投機者,最終必然在使用系統的方法進行交易。當然,如果有意識的向這條路走,可能會加快投機者的成長速度。
      
      使用基本面分析的投機者也需要逐步建立起自己的分析系統。基本面分析的方法比技術分析更加紛紜,邏輯性也更強。很多新手在使用基本面分析時感到力不從心,主要原因就是他們通常使用一些零零散散的知識點進行分析和決策,缺乏內部的邏輯化和外部的系統化。
      
      這本書的主導思想、方法論和結構很接近布魯斯·巴布科克的《高級技術分析(http://www.douban.com/subject/2220884/)》,不過由于翻譯的問題,使得中譯本讀起來很吃力。如果僅限于某些專業術語上的翻譯問題可能還好一些,然而整個中譯本的行文頗有趕工的嫌疑。我相信責編并沒有認真地將此書閱讀一遍,否則再缺乏職業良知的商人也不會將其出版。
      
      希望了解這本書的讀者,可以用布魯斯·巴布科克的《高級技術分析(http://www.douban.com/subject/2220884/)》代替,或等待更好的中譯本。
  •       p35圖表1.15 「東京Palladium」是指東京工業品交易所的「鈀金期貨」。
      
      p36圖表1.16 「Eurex Euro Bund」是指歐洲期貨交易所的「歐元債券」。不是什么尤萊克斯。
  •       非常實用的一本介紹如何開發交易系統的書, 是我看過的最專業的一本。如果你在用TradeStation來開發與測試,那么恭喜你,這本書中的示例代碼基本都是基于TradeStation的。
      
      翻譯水平還有待提高,這也是國內交易類書籍的通病了
  •     樓主看得真細,哈哈……
  •     Tradestation 可以用在國內市場嗎?
  •     好像可以通過一個數據接口的插件,具體我不是很了解,我只是用它來對歷史數據做測試
    你可以到海洋論壇上去看看
  •     Tradestation 可否對A股做歷史回測?
  •     可以,把A股的數據導到TS中
 

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